EduS Trader
Post-Market Analysis · Mesa de Dinero
Martes 16 de Junio 2026
P&L +$795.00
14 trades · 8W / 6L
WR 57.1%
Fuente: NinjaTrader 8 · Post-Market Analysis · 14 trades · WR 57.1%
Sim101: +$795.00Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado
La sesión confirma que los shorts A+ en NQ durante el pullback de la mañana (trades #1-#5) son el setup de mayor Edge: +$3,945 combinados. El error fue continuar operando en la tarde (#6-#12) contra el momentum tras agotar el Edge de la mañana. La lección clave: cuando el setup de la mañana ya capturó el movimiento principal, reducir agresividad en la tarde en lugar de forzar entradas. Además, la desalineación de contrato (operar JUN26 mientras las señales son SEP26) debe corregirse — posible rollover de contrato pendiente.
VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig
VIX=15.94 (Baja) implica que el sistema debería tener su mayor Edge — el backtesting favorece régimen Baja. Sin embargo el R/trade de +0.08 quedó muy por debajo del benchmark +0.33R. Esto sugiere que el problema no fue el régimen de volatilidad (favorable) sino la ejecución: trades de la tarde (#6-#7, #10-#12) entraron contra el momentum tras la sobreextensión.
Sin datos de KeltnerWidth en los fills de esta sesión (contexto de indicadores vacío). En régimen Baja con VIX=15.94, el KW esperado en NQ sería 40-65 y en ES 8-11. La ausencia de captura de KW es una incidencia técnica a corregir.
ATR Observado: Sin captura directa de ATR en los fills. Basado en los movimientos de los trades: NQ tuvo movimientos de 30-82 pts en los trades ganadores (#1 capturó 81.25 pts), consistente con ATR estimado de 12-16 en régimen Baja-Media. ES con movimientos de 1.75-4 pts sugiere ATR de 1.8-2.4.
El régimen Baja (VIX=15.94) fue correctamente identificado y es el entorno óptimo del sistema. La paradoja de la sesión es que en el mejor régimen de volatilidad el resultado (+0.08R) quedó muy por debajo del Edge esperado (+0.33R). La causa no es la volatilidad sino tres factores: (1) los shorts de la tarde (#6-#7) y los longs (#11-#12) entraron contra el momentum del rally geopolítico, (2) el tamaño FULL amplificó las pérdidas, y (3) se ignoraron 15 señales ganadoras SHORT en la tarde (todas en SEP26, contrato diferente al operado JUN26).
Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado
| Total Stops | Total Perdido | Stops Adecuados | Stops Ajustados |
|---|---|---|---|
| 6 | -$3,425.00 | 4 | 2 |
Los 6 stops fueron técnicamente adecuados en distancia (todos cumplieron el StopATRx mínimo de régimen Baja). El problema NO fue el sizing del stop sino el TIMING y CONTEXTO de las entradas: 4 de 6 stops (#6, #7, #11, #12) fueron en trades de la tarde forzados contra el momentum tras agotar el Edge de la mañana. Los 2 stops restantes (#3, #10) fueron en el instrumento/contexto equivocado. Ningún stop fue por sizing inadecuado.
La gestión de stops fue correcta. La mejora no está en los stops sino en la SELECCIÓN de entradas: (1) no re-ejecutar setups cuyo Edge ya se agotó temporalmente, (2) no operar contra el momentum en consolidación, (3) elegir el instrumento de mayor momentum direccional. Reducir el tamaño a 1 contrato (o MICRO) eliminaría la mitad del daño de los trades fallidos.
| # | Cuenta | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Zona Señal | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:51:20 | 10:59:03 | 30,658.00 | 30,576.75 | 1 | +$1,625.00 | ⭐ A+ | HUD_T1_2 | Sim101 |
| 2 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:51:21 | 10:59:51 | 30,658.00 | 30,596.75 | 1 | +$1,225.00 | ⭐ A+ | HUD_StTR_2_88879 | Sim101 |
| 3 | EduS | ES | Short | 11:01:33 | 11:05:58 | 7,612.50 | 7,616.50 | 2 | -$400.00 | ⭐ A+ | HUD_St_1 | Sim101 |
| 4 | HUD_Manual | NQ | Short | 11:15:04 | 11:19:59 | 30,628.75 | 30,594.75 | 1 | +$680.00 | ⭐ A+ | HUD_T1_3 | Sim101 |
| 5 | HUD_Manual | NQ | Short | 11:15:04 | 11:21:11 | 30,628.75 | 30,608.00 | 1 | +$415.00 | ⭐ A+ | HUD_StTR_3_88924 | Sim101 |
| 6 | HUD_Manual | NQ | Short | 12:41:06 | 12:47:11 | 30,481.00 | 30,513.50 | 1 | -$650.00 | ⭐ A+ | HUD_St_6 | Sim101 |
| 7 | HUD_Manual | NQ | Short | 12:41:06 | 12:47:11 | 30,481.00 | 30,513.75 | 1 | -$655.00 | ⭐ A+ | HUD_St_6 | Sim101 |
| 8 | EduS | ES | Short | 12:52:57 | 13:08:31 | 7,608.75 | 7,607.00 | 1 | +$87.50 | LR+ | HUD_T1_2 | Sim101 |
| 9 | EduS | ES | Short | 12:52:57 | 13:09:39 | 7,608.75 | 7,607.75 | 1 | +$50.00 | LR+ | HUD_StTR_2 | Sim101 |
| 10 | EduS | ES | Long | 13:15:03 | 13:19:33 | 7,608.50 | 7,604.75 | 2 | -$375.00 | ⭐ A+ | HUD_St_3 | Sim101 |
| 11 | HUD_Manual | NQ | Long | 13:15:02 | 13:21:49 | 30,475.00 | 30,441.50 | 1 | -$670.00 | ⭐ A+ | HUD_St_7 | Sim101 |
| 12 | HUD_Manual | NQ | Long | 13:15:02 | 13:21:49 | 30,475.00 | 30,441.25 | 1 | -$675.00 | ⭐ A+ | HUD_St_7 | Sim101 |
| 13 | EduS | ES | Short | 14:23:01 | 14:30:35 | 7,605.00 | 7,603.25 | 1 | +$87.50 | HUD_En_4 | HUD_T1_4 | Sim101 |
| 14 | EduS | ES | Short | 14:23:01 | 14:31:01 | 7,605.00 | 7,604.00 | 1 | +$50.00 | HUD_En_4 | HUD_StTR_4 | Sim101 |
Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal
| SignalID | Mercado | Dir | Hora | Zona | Resultado | Entrada | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549e4420 | ES SEP26 | SHORT | 10:15:31 | 20+ | T2 | 6,800.50 | 6,790.27 |
| 136c5c58 | ES SEP26 | SHORT | 10:17:39 | 20+ | T2 | 6,799.00 | 6,789.09 |
| c04acc27 | ES SEP26 | SHORT | 10:21:46 | 20+ | T2 | 6,800.00 | 6,790.28 |
| 73921acd | NQ SEP26 | SHORT | 14:41:16 | A+ | T2 | 25,100.25 | 25,036.00 |
| 290b538c | ES SEP26 | SHORT | 14:42:12 | A+ | T2 | 6,774.25 | 6,763.10 |
| 90334a06 | NQ SEP26 | SHORT | 14:45:56 | A+ | T2 | 25,101.75 | 25,036.77 |
| 35880e0b | ES SEP26 | SHORT | 14:48:13 | A+ | T2 | 6,773.75 | 6,763.22 |
| 6b02824a | NQ SEP26 | SHORT | 14:49:49 | A+ | T2 | 25,099.75 | 25,036.83 |
| a427c1ab | ES SEP26 | SHORT | 15:26:23 | 20+ | T2 | 6,753.25 | 6,744.95 |
| 00457880 | NQ SEP26 | SHORT | 15:29:44 | LR+ | T2 | 25,008.75 | 24,963.26 |
| # | Instrumento | Dir | Hora entrada | Precio | P&L | Estrategia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ES | Short | 14:23:01 | 7,605.00 | +$87.50 | EduS |
| 14 | ES | Short | 14:23:01 | 7,605.00 | +$50.00 | EduS |
De 5,042 señales totales, 7 fueron ejecutadas, 5,035 ignoradas y 2 trades fuera de señal (#13-#14). El hallazgo crítico: las 15 señales ganadoras ignoradas fueron TODAS en contrato SEP26 (ES SEP26 / NQ SEP26) mientras la operativa se hizo en JUN26. Esto indica una desalineación de contrato — el sistema de señales ya migró al contrato siguiente (SEP26) mientras el trader operaba el contrato actual (JUN26). Las señales SHORT de la tarde (14:41-15:55) en SEP26 habrían sido ganadoras (todas T2), confirmando que el sesgo bajista de la tarde era correcto pero en el contrato equivocado.
Patrón: El patrón más importante de la sesión es la desalineación de contrato: el sistema HUD V5 generó todas sus señales en SEP26 mientras la operativa manual se hizo en JUN26. Esto explica por qué solo 7 de 5,042 señales fueron ejecutadas — el trader no podía ejecutar señales de un contrato diferente al que operaba. Las 15 señales ganadoras SHORT de la tarde en SEP26 confirman que el sesgo bajista de la tarde era estadísticamente correcto, pero el trader intentó capturarlo en JUN26 con peor timing (#6-#7 shorts fallidos). El segundo patrón: los mejores trades (#1-#2-#4-#5, NQ Short A+ mañana) fueron en la dirección y momento correctos; los peores (#6-#7, #10-#12) fueron forzados en la tarde tras agotar el Edge.
Impacto: Si el trader hubiera operado el contrato correcto (SEP26) alineado con las señales, las 15 señales ganadoras de la tarde habrían añadido un estimado de +$3,000-$4,000. En su lugar, los trades de la tarde en JUN26 (#6-#7, #10-#12) generaron -$3,650. El impacto de la desalineación de contrato + la falta de disciplina de la tarde es de aproximadamente $6,500-$7,500. La sesión pudo ser de +$4,000 en lugar de +$795.
Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes
Sesión del martes 16 de junio 2026: PnL=$795 en 14 trades, WR=57%. Día de rally geopolítico (acuerdo US-Iran + reapertura Estrecho de Ormuz) con ES +4.13% y NQ +6.47%, CL colapsando -16.12% y VIX comprimido a 15.94 (régimen Baja). Análisis por estrategia: HUD_Manual generó +$1,295 (WR=50%) con el MaxW del día ($1,625 en NQ Short A+), mientras EduS quedó en -$500 (WR=67% pero con tamaños que penalizaron). El R/trade fue +0.08R muy por debajo del benchmark del sistema (+0.33R). Hallazgo crítico de fondeo: el DD máximo intradía de $2,888 habría QUEMADO cuentas de 50K — el uso de contratos FULL en lugar de MICRO es el riesgo de cuenta más urgente.
"El martes 16 de junio fue una sesión de dos mitades: una mañana brillante (+$3,945 en shorts A+ de NQ capturando el pullback del rally geopolítico) y una tarde destructora (-$3,650 forzando trades contra el momentum). El resultado neto de +$795 esconde que el día pudo ser de +$4,000 si se hubiera respetado la disciplina de la mañana. Tres lecciones definen la sesión: (1) el tamaño FULL es una amenaza existencial para cuentas de fondeo — el DD de $2,888 habría quemado una cuenta de 50K, y MICRO es obligatorio; (2) la desalineación de contrato (JUN26 vs SEP26) dejó 15 señales ganadoras sin capturar — sincronizar el rollover es urgente; (3) el Edge del sistema tiene caducidad temporal — cuando el setup de la mañana captura el movimiento, forzar trades en la tarde da de vuelta las ganancias. El sistema funciona (los shorts A+ de la mañana lo demuestran); la disciplina de saber cuándo PARAR es la mejora pendiente. Mañana es FOMC (miércoles 17) — máxima cautela y MICRO obligatorio."
| Estrategia | Trades | W | L | Flat | WR | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUD_Manual | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0% | +$1,295.00 |
| EduS | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | -$500.00 |
El DD intradía de $2,888 con contratos FULL habría quemado las cuentas de 50K (tanto $1,000 como $2,000 de límite) y solo sobrevivió al 96% en la cuenta 100K/$3,000 — peligrosamente cerca del límite. El tamaño FULL fue incorrecto para cualquier cuenta de fondeo con DD chico. Regla para la próxima sesión: operar exclusivamente MICRO (MNQ/MES) — el mismo día en MICRO habría tenido un DD de ~$289, totalmente manejable, manteniendo el PnL proporcional positivo.
Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado
Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones
El sistema HUD V5 generó las 5,042 señales del día en contrato SEP26 (ES SEP26 / NQ SEP26) mientras la operativa manual se ejecutó en JUN26. Esto causó que solo 7 de 5,042 señales fueran ejecutables y que las 15 señales ganadoras de la tarde no pudieran capturarse.
✅ Sincronizar el contrato del sistema de señales con el de la operativa. Verificar el calendario de rollover de futuros (JUN26 expira a mediados de junio → SEP26 es el contrato activo). Migrar la operativa a SEP26 inmediatamente si el sistema ya migró.
El contexto de indicadores de la sesión está vacío ('Sin contexto', 0 entradas). Los campos KeltnerWidth, ATR, VWAP, SMA20, SMA80 no fueron capturados en ningún fill, impidiendo la validación detallada del escenario V5 por trade.
✅ Verificar el indicador de captura de contexto en NinjaTrader. Los indicadores deben registrarse en cada fill para permitir el análisis de validación de contexto OK/MIXTO.
Concentrar la operativa en la ventana de mayor Edge (mañana, pullback del rally) y NO forzar trades en la tarde tras agotar el setup. Los trades #6-#7 y #10-#12 de la tarde (-$3,650) anularon las ganancias de la mañana (+$3,945). Definir una regla de 'stop operativo' tras capturar el movimiento principal del día.
MIGRAR A MICRO (MNQ/MES) inmediatamente para cuentas de fondeo. El DD de $2,888 en FULL habría quemado cuentas de 50K. En MICRO el mismo DD sería ~$289. Solo usar FULL en cuentas 100K+ con DD $3,000+. El sizing es la corrección #1.
Sincronizar el contrato de operativa con el sistema de señales (SEP26). Priorizar señales A+ en el instrumento de mayor momentum direccional. Las señales A+ SHORT de NQ en la mañana fueron las de mayor Edge (+$3,945) — replicar ese patrón.
Concentrar la operativa en 10:30-11:30 ET (ventana del pullback del rally donde se generó todo el PnL positivo). Reducir o evitar operativa en 12:30-13:30 ET (mediodía) donde se generaron las mayores pérdidas (#6-#7, #10-#12). La tarde requiere mayor selectividad.
Antes de la próxima sesión: (1) verificar y corregir el rollover de contrato (migrar a SEP26 si corresponde), (2) reparar la captura de KeltnerWidth/ATR/VWAP en los fills de NinjaTrader, (3) configurar el sistema para operar MICRO por defecto en cuentas de fondeo con DD chico.
| Cuenta | Trades | W | L | WR | P&L | Puntos por Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim101 | 14 | 8 | 6 | 57% | +$795.00 | +64.8 ptos NQ · -10.0 ptos ES |