EduS Trader — Post-Market Analysis

Resultado Neto Sesion (Sim101)

+4,295 USD

35 trades · 17 ganancias · 18 perdidas · Win Rate 49%

RESUMEN

Resumen General

Total Trades

Wins

Losses

Win Rate

49%

Total PnL

+4,295 USD

Avg Trade

+123 USD

Mayor Win

+$1,530

Mayor Loss

$-1,135

ESTRATEGIAS

Resultados por Estrategia

Estrategia	Trades	W	L	WR	PnL
HUD_Manual	9	6	3	67%	$+3,775
1x (200 Profit 100 Lost)	4	4	0	100%	$+2,968
2x (60 Profit 30 Lost)	4	0	4	0%	$-1,012
EduS_AutoTrader_V1	18	7	11	39%	$-1,435

DOFA

Matriz DOFA de la Sesion

Fortalezas

Estrategia 1x (200 Profit 100 Lost): 100% WR en 4 trades (+$3,005). Entradas precisas en NQ (29,189) alcanzaron T1 en 2-3 barras.
HUD_Manual: Mejor PnL del dia (+$3,775) con 67% WR. Trades #5-6 capturaron T1 y T2 en NQ con +$2,340 combinado.
Reversiones rentables: Trade #12 (Short @ 29,195 -> Close @ 29,131 = +$1,285) y Trade #33 (Short @ 29,379 -> Close @ 29,332 = +$935) muestran buena lectura direccional post-stop.
Capacidad de recuperacion: A pesar de racha de 6 perdidas consecutivas del AutoTrader_V1, la sesion cerro en positivo.

Debilidades

Estrategia 2x (60 Profit 30 Lost): 0% WR en 4 trades ES. Todos stoped out. Stops de 2.5-7.5pts demasiado ajustados para el ATR de ES (2.07pts).
AutoTrader_V1 stops consecutivos: Rachas de perdidas multiples (Trades #16-18 = -$1,965, Trades #23-26 = -$900). Sistema no pausa tras perdidas.
Stops ajustados en NQ: Trades #10, #23-26 usaron stops de 8-11pts en NQ cuando ATR era ~15pts. Stops a 0.5-0.7x ATR son demasiado estrechos.
Entradas contra VWAP: Trade #11 (ES Long @ 7,413) entro con VWAP DOWN + precio sobre VWAP (7,408 vs 7,413). Stop de 5pts hit en 43 barras.

Oportunidades

T1/T2 consistency: Cuando el sistema alcanza T1, lo hace rapido (5-9 barras en NQ). Optimizar para capturar T2 mas frecuentemente.
Post-stop recovery: Las reversiones manuales post-stop (Trade #12, #33-35) generaron +$3,095 combinado. Documentar patron para repetirlo.
HUD_T1 reliability: En NQ, HUD_T1 se alcanzo en 4 de 6 entradas longs exitosas. R:R de entrada a T1 fue ~1:2-1:3 en esos trades.
Cierre de sesion fuerte: Ultimos 3 trades (#33-35) cerraron la sesion con +$2,682, sugiriendo que la lectura direccional mejora con la acumulacion de informacion intraday.

Amenazas

Reversiones de VWAP: 10 de 15 stops ocurrieron con VWAP=UP al entry. Entrar largo con VWAP UP parece aumentar la probabilidad de stop si el mercado hace mean reversion.
Perdidas en reversal shorts: Trades #29-32 pararon cortos en 29,370-29,376, quemando -$3,350 combinado. La zona de 29,340-29,380 fue trampa direccional.
Ejecucion de stops en ES: Los 4 stops de ES se activaron en menos de 2 barras. El spread y la liquidez de ES no fueron el problema — el stop era demasiado ajustado.
Auto-trader sin gestion de riesgo adaptativa: El V1 no ajusta tamanos ni pausa tras rachas de perdidas. Una serie de 6 perdidas consecutivas sugiere falta de filtro de condicion de mercado.

STOPS

Analisis de Stops

15 stops analizados. Cada ficha muestra los indicadores del logger al momento de la entrada del trade, permitiendo diagnosticar si el stop se activo por volatilidad natural, stop demasiado ajustado, o cambio direccional del mercado.

Patrones detectados: 10/15 stops ocurrieron con VWAP=UP al entry — entrar Long con VWAP UP fue contraproducente cuando el mercado revirtio. 6 stops en NQ tenian distancia <1.0x ATR (demasiado ajustados). Los 4 stops de ES manual fueron a 1.2-3.6x ATR con VWAP DOWN.

Stops Ajustados (<1.0x ATR) — Alta probabilidad de ruido

#1ESShortEntry → Stop1$-375

Entry 7,381.00 | Stop 7,388.50 | Dist 7.50pts | 0b

VWAP	DOWN @ 7,387.78	ATR	2.07
SMA20 Pend	-0,1750	Keltner W	14.57
SMA80 Pend	-0,2250	MB Keltner	7,385.46
LinReg89	-0,2395	Dist/ATR	3.6x

#2ESShortEntry → Stop2$-375

Entry 7,381.00 | Stop 7,388.50 | Dist 7.50pts | 0b

VWAP	DOWN @ 7,387.78	ATR	2.07
SMA20 Pend	-0,1750	Keltner W	14.57
SMA80 Pend	-0,2250	MB Keltner	7,385.46
LinReg89	-0,2395	Dist/ATR	3.6x

#3ESShortEntry → Stop1$-138

Entry 7,390.75 | Stop 7,393.50 | Dist 2.75pts | 0b

VWAP	DOWN @ 7,387.78	ATR	2.07
SMA20 Pend	-0,1750	Keltner W	14.57
SMA80 Pend	-0,2250	MB Keltner	7,385.46
LinReg89	-0,2395	Dist/ATR	1.3x

#4ESShortEntry → Stop2$-125

Entry 7,390.75 | Stop 7,393.25 | Dist 2.50pts | 0b

VWAP	DOWN @ 7,387.78	ATR	2.07
SMA20 Pend	-0,1750	Keltner W	14.57
SMA80 Pend	-0,2250	MB Keltner	7,385.46
LinReg89	-0,2395	Dist/ATR	1.2x

#10NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-160

Entry 29,203.25 | Stop 29,195.25 | Dist 8.00pts | 4b

VWAP	UP @ 29,215.37	ATR	15.39
SMA20 Pend	-0,3875	Keltner W	94.47
SMA80 Pend	0,2031	MB Keltner	29,220.10
LinReg89	0,5062	Dist/ATR	0.5x

#11ESLongHUD_Entry → HUD_Stop$-500

Entry 7,413.25 | Stop 7,408.25 | Dist 5.00pts | 43b

VWAP	DOWN @ 7,387.78	ATR	2.07
SMA20 Pend	-0,1750	Keltner W	14.57
SMA80 Pend	-0,2250	MB Keltner	7,385.46
LinReg89	-0,2395	Dist/ATR	2.4x

#16NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-530

Entry 29,218.50 | Stop 29,205.25 | Dist 13.25pts | 2b

VWAP	UP @ 29,215.37	ATR	15.39
SMA20 Pend	-0,3875	Keltner W	94.47
SMA80 Pend	0,2031	MB Keltner	29,220.10
LinReg89	0,5062	Dist/ATR	0.9x

#17NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-715

Entry 29,230.75 | Stop 29,195.00 | Dist 35.75pts | 8b

VWAP	UP @ 29,215.37	ATR	15.39
SMA20 Pend	-0,3875	Keltner W	94.47
SMA80 Pend	0,2031	MB Keltner	29,220.10
LinReg89	0,5062	Dist/ATR	2.3x

#18NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-720

Entry 29,231.00 | Stop 29,195.00 | Dist 36.00pts | 8b

VWAP	UP @ 29,215.37	ATR	15.39
SMA20 Pend	-0,3875	Keltner W	94.47
SMA80 Pend	0,2031	MB Keltner	29,220.10
LinReg89	0,5062	Dist/ATR	2.3x

#23NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-220

Entry 29,260.00 | Stop 29,249.00 | Dist 11.00pts | 2b

VWAP	UP @ 29,215.37	ATR	15.39
SMA20 Pend	-0,3875	Keltner W	94.47
SMA80 Pend	0,2031	MB Keltner	29,220.10
LinReg89	0,5062	Dist/ATR	0.7x

#24NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-225

Entry 29,260.25 | Stop 29,249.00 | Dist 11.25pts | 2b

VWAP	UP @ 29,215.37	ATR	15.39
SMA20 Pend	-0,3875	Keltner W	94.47
SMA80 Pend	0,2031	MB Keltner	29,220.10
LinReg89	0,5062	Dist/ATR	0.7x

#25NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-225

Entry 29,259.25 | Stop 29,248.00 | Dist 11.25pts | 7b

VWAP	UP @ 29,215.37	ATR	15.39
SMA20 Pend	-0,3875	Keltner W	94.47
SMA80 Pend	0,2031	MB Keltner	29,220.10
LinReg89	0,5062	Dist/ATR	0.7x

#26NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-230

Entry 29,259.50 | Stop 29,248.00 | Dist 11.50pts | 7b

VWAP	UP @ 29,215.37	ATR	15.39
SMA20 Pend	-0,3875	Keltner W	94.47
SMA80 Pend	0,2031	MB Keltner	29,220.10
LinReg89	0,5062	Dist/ATR	0.7x

#31NQShortHUD_T2 → StopCancelClose$-750

Entry 29,338.75 | Stop 29,376.25 | Dist 37.50pts | 0b

VWAP	UP @ 29,215.37	ATR	15.39
SMA20 Pend	-0,3875	Keltner W	94.47
SMA80 Pend	0,2031	MB Keltner	29,220.10
LinReg89	0,5062	Dist/ATR	2.4x

#32NQShortHUD_T2 → StopCancelClose$-710

Entry 29,340.75 | Stop 29,376.25 | Dist 35.50pts | 0b

VWAP	UP @ 29,215.37	ATR	15.39
SMA20 Pend	-0,3875	Keltner W	94.47
SMA80 Pend	0,2031	MB Keltner	29,220.10
LinReg89	0,5062	Dist/ATR	2.3x

Resumen de Stop Loss por Estrategia

Estrategia	Stops	Total Perdido	Avg/Stop	Patron
2x (60 Profit 30 Lost)	4	$-1,012	$-253	Stops de 2.5-7.5pts en ES con ATR 2.07. Demasiado ajustados.
EduS_AutoTrader_V1	11	$-5,210	$-474	6 stops consecutivos (Trades #16-18, #23-26). Rachas sin pausa.
HUD_Manual	0	$0	$0	Sin stops. Todos los exits fueron T1, T2, Close.

RECOMENDACIONES

Recomendaciones

Ajuste de Stops

En ES, usar stops minimo de 1.5x ATR (~3.1pts) en lugar de 2.5-7.5pts fijos. Los stops de 2.5-5pts se activaron por ruido.
En NQ, stops a 1.0-1.5x ATR (~15-23pts) para entradas direccionales. Los stops de 8-11pts (=0.5-0.7x ATR) se activaron sistematicamente.
Considerar stop dinamico basado en Keltner Channel inferior/superior en vez de distancia fija.

Gestion de Estrategias

Pausar AutoTrader_V1 tras 2 perdidas consecutivas en la misma direccion. Reactivar solo tras senal opuesta confirmada.
La estrategia 2x (60 Profit 30 Lost) necesita revision completa: 0% WR sugiere que el R:R 1:2 no se corresponde con la dinamica del mercado actual.
Priorizar la estrategia 1x (200 Profit 100 Lost) que demostro 100% WR en esta sesion.

Filtros de Entrada

No entrar Long si VWAP_Dir = DOWN y precio esta sobre VWAP (como ocurrio en Trade #11). Esperar a que VWAP cambie a UP o precio este bajo VWAP.
En NQ, verificar que SMA20 pendiente sea positiva antes de entrar Long. 3 de 4 stops en NQ entre 11:07-11:14 tenian SMA20 pendiente negativa o plana.
Evitar entradas en la zona 29,340-29,380 de NQ (identificada como zona trampa en esta sesion).

Sistema de Logging

Corregir el generador del logger para que no reuse Entry_ID entre instrumentos. Entry_ID=4 aparecio en ES y NQ como si fueran el mismo trade.
Separar sub-trades con el mismo Entry_ID (Trade 8 del logger contiene 7 entries que son 6 trades individuales segun NT8).
Registrar todos los fills incluyendo los de HUD manual que el logger actual omite (9 trades faltantes identificados).

DISCREPANCIA

Logger TradesContext vs NT8 Por Trade

Logger solo tiene match para 26/35 trades del NT8

Causa raiz: El logger reusa Entry_ID entre instrumentos. Entry_ID=4 aparece en ES (Short 1 @ 7,404.50) y NQ (Long 2) como el mismo trade.
Entry_ID=8 en NQ: Agrupa 7 entries bajo un ID cuando el NT8 muestra 6 trades individuales (#29-#35).
Faltan 9 trades completos en el logger (HUD manual entries tempranos y algunos closes).
Solucion: Asignar Entry_ID unico combinando instrumento+ID secuencial, y registrar todos los fills sin filtrar por Setup_Manual.

TRADES

Todos los Trades — NT8 Por Trade

#	Estrategia	Inst	Dir	Entry	Exit	Entry Px	Exit Px	Entrada	Salida	PnL	Ctx
1	2x (60 Profit 30 L	ES	Short	10:14:03	10:14:24	7,381.00	7,388.50	Entry	Stop1	-375	DOWN SMA20:-0,1750
2	2x (60 Profit 30 L	ES	Short	10:14:03	10:14:24	7,381.00	7,388.50	Entry	Stop2	-375	DOWN SMA20:-0,1750
3	2x (60 Profit 30 L	ES	Short	10:14:44	10:15:56	7,390.75	7,393.50	Entry	Stop1	-138	DOWN SMA20:-0,1750
4	2x (60 Profit 30 L	ES	Short	10:14:44	10:15:57	7,390.75	7,393.25	Entry	Stop2	-125	DOWN SMA20:-0,1750
5	HUD_Manual	NQ	Long	10:16:14	10:16:31	29,122.75	29,163.25	HUD_Entry	HUD_T1	++810	UP SMA20:-0,3875
6	HUD_Manual	NQ	Long	10:16:14	10:17:05	29,123.00	29,199.50	HUD_Entry	HUD_T2	++1,530	UP SMA20:-0,3875
7	HUD_Manual	NQ	Long	10:17:26	10:22:10	29,191.75	29,224.00	HUD_Entry	HUD_T1	++645	UP SMA20:-0,3875
8	HUD_Manual	NQ	Long	10:17:26	10:22:18	29,192.00	29,208.00	HUD_Entry	HUD_Stop	++320	UP SMA20:-0,3875
9	HUD_Manual	NQ	Short	10:22:18	10:22:37	29,207.75	29,203.00	HUD_Stop	HUD_Entry	++95	UP SMA20:-0,3875
10	HUD_Manual	NQ	Long	10:22:37	10:23:18	29,203.25	29,195.25	HUD_Entry	HUD_Stop	-160	UP SMA20:-0,3875
11	HUD_Manual	ES	Long	10:20:59	10:24:35	7,413.25	7,408.25	HUD_Entry	HUD_Stop	-500	DOWN SMA20:-0,1750
12	HUD_Manual	NQ	Short	10:23:18	10:25:08	29,195.25	29,131.00	HUD_Stop	Close	++1,285	UP SMA20:-0,3875
13	1x (200 Profit 100	NQ	Short	10:24:24	10:25:08	29,174.00	29,131.25	Entry	Close	++855	UP SMA20:-0,3875
14	1x (200 Profit 100	ES	Short	10:25:08	10:25:20	7,404.50	7,404.25	Entry	Close	++12	DOWN SMA20:-0,1750
15	HUD_Manual	NQ	Short	10:25:08	10:25:48	29,134.00	29,146.50	CloseAll	Close	-250	UP SMA20:-0,3875
16	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	10:39:16	10:39:57	29,218.50	29,205.25	HUD_Entry	HUD_Stop	-530	UP SMA20:-0,3875
17	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	10:45:02	10:47:34	29,230.75	29,195.00	HUD_Entry	HUD_Stop	-715	UP SMA20:-0,3875
18	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	10:45:02	10:47:34	29,231.00	29,195.00	HUD_Entry	HUD_Stop	-720	UP SMA20:-0,3875
19	1x (200 Profit 100	NQ	Long	10:50:59	10:53:35	29,189.25	29,241.75	Entry	Stop1	++1,050	UP SMA20:-0,3875
20	1x (200 Profit 100	NQ	Long	10:50:59	10:53:35	29,189.25	29,241.75	Entry	Stop1	++1,050	UP SMA20:-0,3875
21	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	10:59:09	11:02:19	29,261.25	29,268.25	HUD_Entry	HUD_Stop	++140	UP SMA20:-0,3875
22	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	10:59:10	11:02:19	29,261.50	29,268.00	HUD_Entry	HUD_Stop	++130	UP SMA20:-0,3875
23	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:07:05	11:07:48	29,260.00	29,249.00	HUD_Entry	HUD_Stop	-220	UP SMA20:-0,3875
24	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:07:05	11:07:48	29,260.25	29,249.00	HUD_Entry	HUD_Stop	-225	UP SMA20:-0,3875
25	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:09:55	11:14:20	29,259.25	29,248.00	HUD_Entry	HUD_Stop	-225	UP SMA20:-0,3875
26	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:09:56	11:14:20	29,259.50	29,248.00	HUD_Entry	HUD_Stop	-230	UP SMA20:-0,3875
27	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:15:07	11:15:46	29,263.75	29,307.25	HUD_Entry	HUD_T1	++870	UP SMA20:-0,3875
28	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Long	11:15:07	11:15:47	29,264.00	29,312.00	HUD_Entry	HUD_T1	++960	UP SMA20:-0,3875
29	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:15:47	11:17:32	29,313.50	29,370.25	HUD_T1	HUD_Entry	-1,135	UP SMA20:-0,3875
30	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:16:00	11:17:32	29,332.75	29,370.50	HUD_T2	HUD_Entry	-755	UP SMA20:-0,3875
31	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:16:11	11:18:06	29,338.75	29,376.25	HUD_T2	StopCancelClose	-750	UP SMA20:-0,3875
32	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:16:14	11:18:06	29,340.75	29,376.25	HUD_T2	StopCancelClose	-710	UP SMA20:-0,3875
33	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:18:05	11:21:09	29,379.00	29,332.25	HUD_T1	Close	++935	UP SMA20:1,2875
34	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:18:06	11:21:09	29,376.00	29,332.25	CloseAll	Close	++875	UP SMA20:1,3625
35	EduS_AutoTrader_V1	NQ	Short	11:18:06	11:21:09	29,376.00	29,332.50	CloseAll	Close	++870	UP SMA20:1,3625