Sim101 · ES JUN26 · VIX 24.64→25.8 · 9:56 – 11:32 · Semáforo MIXTO · 8 setups (T8 scale-in) · Mercado bajista con rebotes agresivos
| Fecha | Balance inicial | P&L Gross | Comisión | P&L Neto | Balance final |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18 | $50,000 | -$687.50 | -$50 | -$737.50 | $49,262.50 |
| Mar 19 | $49,262.50 | -$210 | -$75 | -$285 | $48,977.50 |
| Mar 20 | $48,977.50 | +$585 | -$30 | +$555 | $49,532.50 |
| Mar 23 | $49,532.50 | -$885 | -$40 | -$925 | $48,607.50 |
| Mar 24 | $48,607.50 | -$337.50 | -$10 | -$347.50 | $48,260 |
| Mar 25 | $48,260 | -$50 | -$10 | -$60 | $48,200 |
| Mar 27 | $48,200 | +$127.50 | -$15 | +$112.50 | $48,312.50 |
| Mar 30 | $48,312.50 | +$45 | -$21 | +$24 | $48,336.50 |
| Mar 31 | $48,336.50 | +$22.50 | -$12 | +$10.50 | $48,347 |
| Abr 1 | $48,347 | -$3.75 | -$30 | -$33.75 | $48,313.25 |
| Abr 2 | $48,313.25 | -$48.75 | -$18 | -$66.75 | $48,246.50 |
| Abr 6 | $48,246.50 | -$102.50 | -$10 | -$112.50 | $48,134 |
| Abr 7 ✅ | $48,134 | +$17.50 | -$8 | +$9.50 | $48,143.50 |
VIX 24.6→25.8 · Mercado bajó 35 pts · 2 ganadoras · T1 Long contra tendencia · T8 scale-in de revenge · 4to día negativo consecutivo
Fondeo: /MESM26 (2c = $10/pt) · Sim: /ESM26 (1–2c = $50–$100/pt) · VIX 24.6→25.8 · Sim -$1,187.50 · Fondeo +$9.50 neto
VIX 24.6→25.8 · Mercado bajista -35 pts · T1 Long contra tendencia · T8 scale-in de revenge · T6 Short en rebote · Fondeo +$9.50
El mercado bajó ~35 pts en la sesión. La dirección bajista era obvia desde los primeros minutos. El sistema generó señales Short válidas en T2, T4, T5 y T7. Sin embargo, tres trades específicos generaron -$1,137.50 de los -$1,187.50 de pérdida total — el 96% del daño proviene de errores puntuales, no del sistema general.
Error 1 — T1 Long @6611 (-$375): VWAP UP al momento del entry, pero el mercado abrió bajista desde los primeros minutos. El precio venía de ~6615 cayendo. Entrar Long en esas condiciones contradice la regla de "identificar tendencia diaria en los primeros 15 minutos". Con el mercado bajando agresivamente desde la apertura y el VIX subiendo de 24.6 a 25.8, la única dirección válida era Short. T1 Long fue un error de lectura del contexto general, no solo de señales.
Error 2 — T6 Short @6586 (-$375): el precio había caído ~25 pts desde el máximo. A las 11:15, el mercado estaba sobreextendido hacia abajo y los LVNs en 6586–6590 actuaban como soporte temporal. El LR89 era positivo (+0.1577) — señal en contra del Short. Entrar Short en zona de soporte LVN con LR89 positivo después de una caída de 25 pts es exactamente el error de "perseguir la tendencia en el peor momento". El rebote de 7.5 pts fue el resultado de entrar en la zona de rebote.
Error 3 — T8 scale-in de revenge (-$387.50): T8 Leg-A (@6590.50) tenía 3/4 confluencias válidas para Short — era un setup razonable. El problema fue el Leg-B (@6593.25, 3 minutos después): la SMA20 había girado a positivo (+0.04), el VWAP se había invertido a UP, y el precio era 2.75 pts peor que el Leg-A. El scale-in se construyó sobre una posición que ya estaba perdiendo, cuando las señales estaban deteriorándose. Este es el patrón clásico de "agravar la pérdida esperando el rebote" — el opuesto exacto del scale-in correcto del 2 de Abril (T5 construido sobre ganancia con señales mejorando).
El contraste con el fondeo es revelador: las mismas condiciones de mercado, la misma dirección bajista, y el fondeo terminó +$9.50. La clave fue que el fondeo ejecutó solo 4 trades (vs 8 del sim), capturó dos movimientos de 1–2.5 pts con SL ajustados, y evitó los rebotes violentos que destruyeron T1, T6 y T8 del sim.