1Resumen operativo — Simulador

Dashboard 9 Abr 2026

Sim101 · ES JUN26 · VIX 20.16→21.8 · 9:59 – 11:25 · 7 setups · Mercado lateral-choppy 6805–6825 · Sesión positiva controlada

✅
Primera sesión positiva tras 5 días negativos consecutivos — +$62.50 · 7 setups disciplinados · WR 57%
El sim rompe la racha negativa de 5 sesiones con un resultado positivo modesto pero significativo. Solo 7 setups en menos de 2 horas (dentro del límite de 6 aproximado). T3 (+$225) y T4 (+$237.50) con señales ≥3/4 fueron el motor del resultado. Ningún trade violó la regla VWAP de forma grave. El día demuestra que la disciplina en el número de trades y el respeto de las señales genera resultados positivos.
🟢 VIX 20.16→21.8 · ATR ~1.5–1.95 pts · Rango sesión ~20 pts (6805–6825) · Semáforo activo · Keltner Width: dato inválido (0) — no considerado
P&L neto sim
+$62.50
7 setups · 1h26min
Win rate
57%
4W / 3L
Profit factor
1.12
$487.50 gan / $425 perd
Mejor trade
+$237.50
T4 Short 4/4 @6810.25
Mayor pérdida
-$175
T5 Short rebote @6806
Setups (límite)
7 / 6
1 sobre límite · aceptable
Racha negativa interrumpida — +$62.50 · 7 setups vs 14 de ayer · Trades T3 y T4 con señales ≥3/4 → +$462.50
El resultado es positivo aunque modesto. Lo más importante no es el monto — es la mejora estructural: 7 setups vs 14 de ayer, ningún trade con pérdida catastrófica (máximo -$175), y los dos mejores trades del día (T3 y T4) tenían 3/4 y 4/4 señales respectivamente. El sistema ejecutado con disciplina en número de trades y respeto de confluencias genera +$62.50 incluso en un mercado choppy de 20 pts de rango.
T1 Short @6817 (2/4, VWAP UP) — único trade con señales insuficientes · -$87.50
T1 fue Short con VWAP UP y SMA20 positiva. Solo SMA80 y LR89 estaban bajistas — insuficiente para el sistema. La pérdida fue contenida (-$87.50, 1.75 pts) gracias al ATR comprimido. Si T1 se hubiera evitado, el resultado del día habría sido +$150. Este sigue siendo el patrón más recurrente: el primer trade de la sesión contra el VWAP genera la pérdida del día.
P&L por setup
Curva de capital acumulada
Detalle de operaciones
Violación de confluencia mínima: T1 Short (2/4)
T1 Short con VWAP UP y SMA20 positiva — solo SMA80 neg y LR89 neg alineados. Pérdida -$87.50. Sin este trade el resultado del día sería +$150.
Análisis de señales — el día del respeto de confluencias
Trades con ≥3/4 confluencias (6 de 7)
T2 Long 4/4: -$37.50 (mercado choppy)
T3 Short 3/4: +$225 ✓
T4 Short 4/4: +$237.50 ✓
T5 Short 4/4: -$175 (rebote)
T6 Short 3/4: -$125 (rebote)
T7 Long 4/4: +$25 ✓
6 trades válidos · +$150 neto
Violaciones (1 de 7)
T1 Short 2/4: -$87.50
VWAP UP · SMA20 positiva
Solo SMA80 y LR89 bajistas

Sin T1: resultado = +$150
1 violación · -$87.50
Comparativa T5 y T6 — trades válidos que perdieron por rebote
T5 (Short 4/4, -$175) y T6 (Short 3/4, -$125) fueron setups válidos que perdieron por rebotes del mercado en un rango estrecho. Con ATR de ~1.5 pts y el precio operando en 6805–6825 (rango de 20 pts), los rebotes de 3.5 pts y 2.5 pts son normales y difíciles de evitar con señales correctas. Estos no son errores del sistema — son el costo de operar en un mercado choppy con el sistema correcto.
T5 Short @6806 (4/4)
SMA20 -0.075 ✓ · SMA80 -0.046 ✓
LR89 -0.006 ✓ · VWAP DOWN ✓
-$175 · Rebote 3.5 pts
Señales perfectas, mercado revirtió
T6 Short @6815.25 (3/4)
SMA20 -0.079 ✓ · SMA80 +0.045 ✗
LR89 -0.119 ✓ · VWAP DOWN ✓
-$125 · Rebote 2.5 pts
3/4 válido, mercado revirtió
Niveles de referencia activos (Window Nodes)
Window POC: 6814.00  ·  AP High: 6821.75  ·  AP Low: 6808.50
LVNs: 6817.50  ·  Rango de operación: 6805.50 – 6825.50 ≈ 20 pts
⚠️ Keltner Width = 0 — octava sesión consecutiva con dato inválido. ATR válido: 1.47–1.95 pts (muy comprimido). El mercado operó en un rango muy estrecho de 20 pts con rebotes frecuentes a 2–4 pts.
Comparativa acumulada — 13 sesiones sim
Métrica23–27 Mar30Mar–6Abr7–8 Abr9 Abr ✅
P&L sim+$3,553~-$5,739*-$2,537.50+$62.50
WR sim68%~33%27%57% ✅
Setups~5 prom~9 prom11 prom7 ✅
VIX26–2731→24.225.8→2120.16→21.8 🟢
* T5 del 2 Abr sin confirmar cierre. Acumulado sim estimado ~-$3,912.50 tras 9 Abr.
2Análisis crítico

Diagnóstico de la sesión — Sim

VIX 20 · 7 setups en 1h26min · +$62.50 · T3 y T4 con señales ≥3/4 fueron el motor · T1 la única violación

3Sim vs Fondeo

Análisis comparativo — 9 Abr 2026

Fondeo: /MESM26 (2c = $10/pt) · Sim: /ESM26 (1c = $50/pt) · VIX 20 · Sim +$62.50 · Fondeo -$57.50 gross

Inversión del patrón reciente — sim positivo (+$62.50), fondeo negativo (-$57.50 gross) · 0 de 3 trades del fondeo fueron ganadores
El fondeo ejecutó solo 3 trades (todos Short) y los 3 terminaron en pérdida por SL. El sim ganó con T3 y T4 que son los correlatos de los trades del fondeo — pero el sim aguantó el movimiento mientras los SLs del fondeo cortaron antes de que el precio bajara. Este es el efecto opuesto al que se vio el 8 de Abril: hoy los SLs ajustados del fondeo cortaron demasiado pronto en un mercado que sí se movió en la dirección correcta.
Simulador (Sim101)
+$62.50
ES 1c · 7 setups · WR 57%
Cuenta fondeo
-$57.50
MES 2c · 3 trades · WR 0% · gross
Metodología P&L fondeo — datos broker (columna Profit)
Tres round-trips confirmados: Sell @6816.75 → SL Buy @6819 (-2.25 pts) = -$22.50 · Sell @6807.50 → SL Buy @6809.75 (-2.25 pts) = -$22.50 · Sell @6815.75 → SL Buy @6817 (-1.25 pts) = -$12.50. Gross total: -$57.50. Comisiones estimadas (3 trades × 2c): ~-$3.60. P&L neto estimado: ~-$61.10.
Reconstrucción de trades del fondeo con correlato sim
T1F — Pérdida 10:03:36 · Sell @6816.75 → SL Buy @6819 · -$22.50
Correlato sim T1 (Short @6817 → @6818.75, -$87.50). El fondeo entró 0.25 pts mejor (@6816.75 vs @6817) pero el SL de 2.25 pts se activó en @6819 — mismo destino que el sim. Ambos perdieron en este trade. El fondeo perdió -$22.50 vs -$87.50 del sim. El SL ajustado redujo el daño en un factor de 3.9×. Ninguna ventaja táctica aquí — ambos Short con VWAP UP, señales insuficientes.
P&L fondeo: -$22.50 · Sim T1: -$87.50
T2F — Pérdida 10:39:42 · Sell @6807.50 → SL Buy @6809.75 · -$22.50
Correlato sim T5 (Short @6806 → @6809.50, -$175). El fondeo entró @6807.50 — 1.5 pts más arriba que el sim. El SL de 2.25 pts se activó en @6809.75. El sim también perdió pero aguantó más (-3.5 pts vs -2.25 pts del fondeo). El precio llegó a bajar a ~6805.50 después de que ambos fueron cortados — la dirección era correcta pero el timing fue prematuro. El fondeo limitó el daño a -$22.50 vs -$175 del sim.
P&L fondeo: -$22.50 · Sim T5: -$175 · La dirección fue correcta (bajó a 6805 luego), el SL fue demasiado ajustado.
T3F — Pérdida 11:10:20 · Sell @6815.75 → SL Buy @6817 · -$12.50
Correlato sim T6 (Short @6815.25 → @6817.75, -$125). El fondeo entró @6815.75 (0.5 pts más arriba que el sim). El SL de 1.25 pts (@6817) se activó antes de que el precio subiera a @6817.75 (donde salió el sim). El fondeo perdió -$12.50 vs -$125 del sim. SL de 1.25 pts en ATR de 1.5 pts es prácticamente ruido — menos de 1 ATR.
P&L fondeo: -$12.50 · Sim T6: -$125 · SL del fondeo demasiado estrecho para el ATR del momento.
Resumen P&L fondeo — broker confirmado
T1F Sell @6816.75 → SL @6819-$22.50
T2F Sell @6807.50 → SL @6809.75-$22.50
T3F Sell @6815.75 → SL @6817-$12.50
P&L Gross (broker)-$57.50
Comisiones est. (3 trades × 2c)~-$3.60
P&L Neto estimado~-$61.10
Win Rate0/3 = 0%
Por qué el fondeo perdió y el sim ganó en el mismo mercado
Tendencia acumulada — 13 sesiones
SesiónSimFondeo netoVIX
23 Mar+$643-$92526
27 Mar+$762.50+$112.5027
30 Mar-$2,201.50+$2431
31 Mar-$862.50+$10.5029→27
1 Abr-$1,250-$33.7525→24.5
2 Abr+$500*-$66.7527→24.6
6 Abr-$1,175-$112.5024.9→24.2
7 Abr-$1,187.50+$9.5024.6→25.8
8 Abr-$1,350-$621→21.8
9 Abr ✅+$62.50~-$61.1020.16→21.8
Acum. sim~-$3,912.50*~$48,067 est.
* T5 del 2 Abr sin confirmar cierre.
4Diagnóstico del 9 Abr

La disciplina funciona — 7 setups, señales respetadas, racha negativa interrumpida

VIX 20 · 7 setups vs 14 de ayer · +$62.50 · WR 57% · T3 y T4 con ≥3/4 = motor del resultado · Fondeo penalizado por SLs estrechos

+$62.50
Sim · primera sesión positiva en 6
-$57.50
Fondeo gross · SLs demasiado estrechos
7
Setups · vs 14 ayer · control recuperado
Diagnóstico cualitativo — sesión 9 Abr 2026

Cuando el número de trades se controla y las señales se respetan, el resultado mejora — incluso con pérdidas y en mercado choppy

Hoy el sim ejecutó 7 setups en 1 hora y 26 minutos y terminó con +$62.50. Comparado con los últimos 5 días (14, 8, 7, 8, 9 setups con resultados negativos de -$1,350, -$1,187.50, -$1,175, -$862.50, -$1,250), el cambio es notable. No fue el mercado lo que mejoró — el VIX sigue en 20–22, el rango del día fue de solo 20 pts (6805–6825). Fue la reducción en el número de trades y el mayor respeto de las confluencias lo que generó el resultado positivo.

La evidencia cuantitativa es clara. De los 7 setups, 6 tenían ≥3/4 confluencias y 1 (T1) tenía 2/4. Los 6 válidos generaron +$150 neto. El único inválido (T1) generó -$87.50. Si T1 se hubiera evitado respetando la regla de mínimo 3/4, el resultado del día habría sido +$150 con 6 trades impecables. T3 y T4 con señales 3/4 y 4/4 respectivamente generaron +$462.50 juntos — el motor real del día.

T5 (4/4, -$175) y T6 (3/4, -$125) son los trades más informativos. Ambos tenían señales correctas y perdieron. Esto no es un fallo del sistema — es el comportamiento esperado en un mercado choppy de rango estrecho donde los rebotes de 2–4 pts son frecuentes. La diferencia entre el día de hoy y los días de -$1,350 no es que hoy no hubo pérdidas — es que las pérdidas fueron contenidas (-$87.50, -$37.50, -$175, -$125) porque el sistema se ejecutó correctamente. Sin trades de -$375 por violación de VWAP, sin scale-ins sobre pérdidas, sin sobreoperación.

El fondeo ofrece la perspectiva más reveladora de la sesión: los mismos tres setups (correlatos de T1, T5 y T6 del sim) terminaron todos en pérdida (-$57.50 gross). La razón es específica: los SLs de 1.25–2.25 pts fueron alcanzados por el ruido del mercado antes de que el movimiento se desarrollara. T2F (Short @6807.50, SL @6809.75 = 2.25 pts) fue cortado justo antes de que el precio bajara a 6805.50 — la dirección era correcta, el SL era demasiado estrecho para el ATR del momento. Hoy el fondeo demostró el límite inferior de los SLs: con ATR 1.5 pts, un SL de 1.25 pts es menos de 1 ATR y será alcanzado por ruido normal casi siempre.

Confirmaciones y ajustes — aplicar desde el 10 Abr
🟢 Disciplina en número de trades confirmada como la variable más importante: 7 setups → +$62.50. 14 setups → -$1,350. La correlación es directa. El límite de 6 setups debe mantenerse como regla inamovible. Hoy se ejecutó 1 trade sobre el límite (T7 fue el setup 7) — el resultado no cambió materialmente, pero la regla se violó levemente.
🟢 T3 (3/4, +$225) y T4 (4/4, +$237.50) confirman el patrón de la sesión: las señales ≥3/4 con SMA20, SMA80, LR89 y VWAP alineados producen los mejores trades. T4 es el modelo perfectamente ejecutado: 4/4 señales bajistas, entrada limpia, captura de 4.75 pts en 6 minutos.
🔴 T1 Short (2/4, VWAP UP) sigue siendo el error recurrente de apertura: es el segundo día consecutivo (y el séptimo del registro reciente) donde el primer trade del día tiene el VWAP en contra. La regla de "no ejecutar el primer trade de la sesión con VWAP en contra" debería ser la primera verificación antes de cualquier entry. Costo de hoy: -$87.50.
🟡 Fondeo — SL mínimo = 1 ATR + buffer (no menos de 2 pts para VIX 20): T3F usó SL de 1.25 pts con ATR de 1.5 pts — menos de 1 ATR. Esto garantiza que el SL sea alcanzado por ruido normal. Con ATR 1.5 pts, el SL mínimo debe ser 1.5 × ATR = 2.25 pts. El SL de 2.25 pts de T1F y T2F era correcto para el ATR del momento; el de T3F (1.25 pts) era incorrecto.
🟡 Fondeo — la dirección bajista de hoy era correcta (T3 y T4 del sim ganaron Short) pero los SLs estrechos frustraron el resultado: el análisis de mercado del fondeo no fue incorrecto — los tres trades fueron Short en una sesión bajista. El único problema fue la gestión de salidas. Ajustar SLs a 2+ pts para VIX 20–22 permitiría capturar los movimientos que el sim capturó con +$225 y +$237.50.
🔴 Keltner Width — octava sesión con dato 0: este indicador lleva 8 sesiones inoperativo. La corrección ya no puede postergarse — es la prioridad técnica absoluta antes de la próxima sesión.
Operativa en vivo — 9 Abr 2026
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