Sim101 · ES JUN26 · VIX 19.2→19.7 · 10:44 – 12:53 · 5 setups · Mercado lateral 6851–6875 · Segunda sesión positiva consecutiva
VIX 19.2 · 5 setups en 2h · +$275 · T1 y T2 con 4/4 señales · T3 única violación · T5 mejor trade de 5 sesiones
Fondeo: /MESM26 (2c = $10/pt) · Sim: /ESM26 (1c = $50/pt) · VIX 19.2 · Sim +$275 · Fondeo +$27.50 neto (broker confirmado)
| Fecha | Balance inicial | Gross | Comisión | Neto | Balance final | Sobre DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18 | $50,000 | -$687.50 | -$50 | -$737.50 | $49,262.50 | +$1,262.50 |
| Mar 19 | $49,262.50 | -$210 | -$75 | -$285 | $48,977.50 | +$977.50 |
| Mar 20 | $48,977.50 | +$585 | -$30 | +$555 | $49,532.50 | +$1,532.50 |
| Mar 23 | $49,532.50 | -$885 | -$40 | -$925 | $48,607.50 | +$607.50 |
| Mar 24 | $48,607.50 | -$337.50 | -$10 | -$347.50 | $48,260 | +$260 |
| Mar 25 | $48,260 | -$50 | -$10 | -$60 | $48,200 | +$200 |
| Mar 27 | $48,200 | +$127.50 | -$15 | +$112.50 | $48,312.50 | +$312.50 |
| Mar 30 | $48,312.50 | +$45 | -$21 | +$24 | $48,336.50 | +$336.50 |
| Mar 31 | $48,336.50 | +$22.50 | -$12 | +$10.50 | $48,347 | +$347 |
| Abr 1 | $48,347 | -$3.75 | -$30 | -$33.75 | $48,313.25 | +$313.25 |
| Abr 2 | $48,313.25 | -$48.75 | -$18 | -$66.75 | $48,246.50 | +$246.50 |
| Abr 6 | $48,246.50 | -$102.50 | -$10 | -$112.50 | $48,134 | +$134 |
| Abr 7 | $48,134 | +$17.50 | -$8 | +$9.50 | $48,143.50 | +$143.50 |
| Abr 8 | $48,143.50 | +$20 | -$26 | -$6 | $48,137.50 | +$137.50 |
| Abr 9 | $48,137.50 | -$57.50 | -$6 | -$63.50 | $48,074 | +$74 |
| Abr 10 ✅ | $48,074 | +$37.50 | -$10 | +$27.50 | $48,101.50 | +$101.50 |
VIX 19.2 (mínimo histórico) · 5 setups · +$275 sim · +$27.50 fondeo · Ambas positivas · T5 el mejor trade de las últimas 5 sesiones
El 10 de Abril tiene tres elementos que lo distinguen de todas las sesiones negativas del período: 5 setups (el mínimo del registro reciente), 4 de 5 trades con señales ≥3/4, y ningún trade con pérdida catastrófica (máximo -$112.50). El resultado +$275 es el mejor desde el 25 de Marzo (+$1,093). Dos sesiones positivas consecutivas (9 Abr +$62.50, 10 Abr +$275) es la primera racha positiva desde el 27 de Marzo.
T5 (Long @6852.75 → @6857.50, +$237.50) merece análisis detallado porque es exactamente el tipo de trade que el sistema debe ejecutar. Tenía 3/4 señales (SMA20 +0.281, LR89 +0.130, VWAP UP) y entró en zona de soporte (6852.75 cerca del AP Low de 6847). La salida en el Window POC (@6857.50) fue técnicamente precisa — el precio llegó exactamente al nivel de referencia y el sim salió antes de la reversión. Este trade demuestra que el sistema, ejecutado con disciplina, captura movimientos de 4.75 pts en 2 minutos en condiciones de VIX 19.
T3 (Long 2/4, -$100) es la única violación del día. Con VWAP DOWN y SMA20 negativa, el trade no debería haberse ejecutado. La pérdida fue contenida (-$100, 2 pts) gracias al ATR comprimido de 1.37 pts. Sin T3, el resultado sería +$375. Este patrón — una violación por sesión que cuesta ~$100 — es mucho más manejable que las sesiones con -$375 por violación que se veían en los días peores. El progreso es real aunque el error sea el mismo.
El fondeo confirma la mejora del sistema con +$27.50 neto. El balance de $48,101.50 se aleja del drawdown mínimo de $48,000 (+$101.50). Sin embargo, T5F es el punto de mejora más importante del fondeo: el SL de 1 pt capturo solo +$10 de un movimiento de 4.75 pts (+$237.50 en el sim). La diferencia es -$227.50 en ese solo trade. Si el fondeo hubiera usado un SL trailing de 2 pts (en lugar de 1 pt), habría capturado +$37.50 más, llevando el resultado del fondeo a ~+$65 bruto. El fondeo necesita targets dinámicos y SLs trailing calibrados al ATR, no SLs fijos de 1 pt en condiciones de VIX 19.