1Resumen operativo — 13 Abr 2026
Dashboard — Lunes 13 Abr 2026
Fondeo /MESM26 · VIX 21.2→19.9 · Sesión AM + PM · 6 trades · Datos SIM no capturados por error técnico (ya resuelto) · Mercado alcista desde apertura
🚨
ALERTA CRÍTICA — Saldo fondeo estimado ~$58 sobre el límite de drawdown
Con el resultado de hoy (~-$85.50 neto estimado), el saldo quedaría en aproximadamente $48,058 — a solo $58 del límite de $48,000. Un solo trade perdedor de -$12.50 más cualquier comisión puede liquidar la cuenta. La gestión de riesgo a partir de mañana debe ser máxima prioridad: mínimo stops de 3 pts, máximo 2 trades/día en fondeo, y verificar con el broker el saldo exacto antes de operar.
📈
Régimen alcista — VIX bajando 21.2→19.9 · Mercado subió de ~6834 a ~6882 (+48 pts)
A pesar del shock geopolítico del fin de semana (colapso de talks US–Irán, bloqueo Hormuz), el mercado mostró resiliencia alcista durante toda la sesión AM. La estructura fue: apertura en zona de soporte (onVAH ~6855–6860) y escalada progresiva hasta el Pre-High 6879–6882. El sesgo correcto del día era Long — sin embargo, 4 de 6 trades en fondeo fueron Short (contra la tendencia), lo que explica el resultado negativo.
🟢 VIX 21.2→19.9 (bajando) · ATR estimado ~2.0–2.5 pts · Mercado subió ~48 pts · Sesgo alcista · Keltner Width = 0 — dato inválido, no considerado
P&L Fondeo Gross
-$67.50
MES 2c · 6 trades
P&L Fondeo Neto
~-$85.50
incl. comisiones est.
Win Rate
17%
1W / 5L — mínimo
Único Ganador
+$5.00
T2 Long · +0.50 pts
SL usados
1.25 pts
Mínimo regla: 3 pts ⚠️
ATR del día
~2.2 pts
SL = 0.6× ATR
Trades Short
4 de 6
Contra tendencia alcista
Saldo est. fondeo
~$48,058
Solo ~$58 sobre límite
El par de problemas que destruyó el día: dirección equivocada + stops demasiado ajustados
El mercado subió ~48 pts durante la sesión AM. 4 de 6 trades fueron Short (T1, T3, T5, T6) — directamente contra la tendencia. Los 2 trades Long (T2, T4) estaban en la dirección correcta pero los stops de 1.25 pts (contra una regla de 3 pts y un ATR de 2.2 pts) se activaron por ruido normal antes de que el mercado continuara al alza. T2 ganó apenas +$5 pero el mercado subió +$25 más después del exit. T4 fue stoppeado en 6862.75 y el precio llegó a 6882 poco después.
P&L por trade — Fondeo
Curva de capital acumulada
Detalle de operaciones — Fondeo (/MESM26 · 2 contratos)
| # | Hora | Dir. | Entry | Exit | Pts | Gross | Motivo cierre | Sesgo día |
|---|
| T1 | 10:19 |
Short |
6,851.25 | 6,853.50 |
-2.25 | -$22.50 |
SL hit | ⚠️ Contra tendencia |
| T2 | 10:36 |
Long |
6,856.25 | 6,856.75 |
+0.50 | +$5.00 |
TP micro (+0.5) | ✅ Con tendencia |
| T3 | 10:52 |
Short |
6,860.25 | 6,861.50 |
-1.25 | -$12.50 |
SL hit | ⚠️ Contra tendencia |
| T4 | 11:00 |
Long |
6,864.00 | 6,862.75 |
-1.25 | -$12.50 |
SL hit (ruido) | ✅ Con tendencia |
| T5 | 11:11 |
Short |
6,862.25 | 6,863.50 |
-1.25 | -$12.50 |
SL hit | ⚠️ Contra tendencia |
| T6 | 11:36 |
Short |
6,857.50 | 6,858.75 |
-1.25 | -$12.50 |
SL hit | ⚠️ Contra tendencia |
Órdenes canceladas — Oportunidades no capturadas
| Hora | Tipo | Precio | Correlato | Impacto perdido |
|---|
| 10:53 | TP Buy @6844.50 |
6,844.50 | T3 Short |
+15.75 pts potencial = +$157.50 perdidos (precio nunca llegó) |
| 11:00 | TP Sell @6878 |
6,878.00 | T4 Long |
+14 pts potencial = +$140 perdidos (SL activado antes) |
| 11:11 | TP Buy @6855.25 |
6,855.25 | T5 Short |
+7 pts potencial = +$70 perdidos (SL activado antes) |
| 11:37 | TP Buy @6848 |
6,848.00 | T6 Short |
+9.50 pts potencial = +$95 perdidos (SL activado antes) |
| 13:04 | Entry Buy @6873.50 |
6,873.50 | — |
Cancelado — mercado ya había subido a 6882. Chasing el precio tarde en PM |
| 13:08 | Entry Buy @6881.25 |
6,881.25 | — |
Cancelado — no se llenó. Sesión PM abortada correctamente. |
Pérdida potencial en TP cancelados: +$462.50 no capturados
Los TPs de los trades Short (T3, T5, T6) no se llenaron porque el mercado subió en lugar de bajar — confirmación de que la dirección Short era incorrecta. El TP de T4 Long (6878) sí hubiera sido alcanzable (+$140) si el stop no se hubiera activado primero por ruido de 1.25 pts. Total de valor destruido por stops demasiado ajustados en trades con dirección correcta: ~$152.50 (T2+T4 si se hubieran dejado correr).
Contexto de niveles — Sesión 13 Abr
Apertura ~ 6,834 · Máximo sesión ~ 6,882 · Rango: ~48 pts
Zona trades AM: 6,851 – 6,864 · ORB High: 6,840 · yVAH: 6,870.75
⚠️ Keltner Width = 0 — dato inválido por séptima sesión. ATR válido ~2.2 pts (VIX 21). El mercado superó el Pre-High 6,879 en la sesión PM (de ahí los intentos de entry a 6,873 y 6,881 en el tarde).
3SIM vs Fondeo
Análisis comparativo — 13 Abr 2026
Datos SIM no capturados por error técnico (ya resuelto) · Análisis basado en trades fondeados que deberían reflejarse en SIM · Oportunidades de mejora
Nota metodológica — Datos SIM no disponibles para este día
El indicador de captura de trades del simulador presentó un error técnico el 13 de Abril que ya fue corregido. Sin embargo, dado que los trades del fondeo deben estar correlacionados con el SIM, es posible inferir los setups del simulador y hacer el análisis comparativo. Los trades del fondeo representan la réplica de los setups del SIM, por lo que el análisis de lo que debería haber ocurrido es válido.
Simulador (estimado)
No capturado
Error técnico — dato no disponible
Cuenta Fondeo
~-$85.50
MES 2c · 6 trades · WR 17% · est.
Análisis "What Should Have Happened" — El SIM ideal vs lo ejecutado
T1 — Short @6851.25 Contra tendencia · SL 1.25 pts · -$22.50
El SIM debería haber mostrado que el mercado estaba en impulso alcista (VWAP UP, VIX bajando). Un Short en 6851.25 era ir contra el contexto. En el SIM ideal, este trade no debería haberse ejecutado — el VWAP UP debe ser filtro automático para no entrar Short. Incluso con 3/4 señales Short, el VWAP UP era la señal veto que debería haber detenido la entrada.
Lección: VWAP UP activo = No Short, sin importar las otras señales.
T2 — Long @6856.25 Dirección correcta · SL micro · +$5.00 (debería ser +$257.50)
T2 fue el único trade con dirección correcta. El SIM ideal habría tenido un GTC target en 6878–6880 (2× stop mínimo de 3 pts = target 6 pts mínimo → 6856.25 + 6 = 6862.25 mínimo). En lugar de eso, el fondeo salió con +0.50 pts (+$5) cuando el precio continuó subiendo 26 pts más. El mercado llegó a 6882 — ese Long @6856 valía +$257.50 con un solo MES 2c. El problema no fue la idea — fue la gestión del exit.
T3 — Short @6860.25 Contra tendencia · TP 6844 nunca alcanzado · -$12.50
El TP en 6844.50 implica un movimiento de -15.75 pts bajista. En un día donde el mercado estaba subiendo desde 6834, la probabilidad de un retroceso de esa magnitud era baja. El SIM ideal no hubiera ejecutado este Short — el contexto del día era claramente alcista. La pérdida de -$12.50 es el menor de los problemas; el mayor es que este trade consumió margen de operativa del fondeo.
T4 — Long @6864 · SL 6862.75 Dirección correcta pero SL ruido · -$12.50 → debería ser +$180
T4 Long @6864 era el setup de mayor calidad del día: dirección correcta, precio en zona de soporte (onPOC ~6863), TP configurado a 6878. Con stop de 3 pts (regla vigente → 6861), el stop NO hubiera sido activado. El precio fue a 6862.75 (SL 1.25 pts) y luego subió a 6882. El stop de 1.25 pts destruyó un trade ganador de +$180 (+18 pts). Este es el error más costoso del día en términos de costo de oportunidad.
T5, T6 — Shorts @6862/6857 Tercer y cuarto Short en día alcista · -$25
Después de T1 y T3 Short fallidos, T5 y T6 repiten la misma dirección equivocada. Esto es el patrón de "stubborn directional bias" — el trader mantiene su tesis bajista a pesar de que el mercado demuestra lo contrario en múltiples ocasiones. El SIM ideal hubiera cerrado la sesión o solo buscado Longs después de T3. Según las reglas: "Si 2 trades consecutivos pierden → revisar el sesgo y cambiar de dirección o cerrar sesión."
P&L fondeo acumulado — Histórico completo (broker confirmado)
SesiónGrossNetoSaldo
18–20 Mar-$312.50-$467.50$49,532.50
23–25 Mar-$1,272.50-$1,332.50$48,200.00
27 Mar+$127.50+$112.50$48,312.50
30–31 Mar+$67.50+$34.50$48,347.00
1–2 Abr-$52.50-$100.50$48,246.50
6 Abr-$102.50-$112.50$48,134.00
7 Abr+$17.50+$9.50$48,143.50
13 Abr-$67.50~-$85.50~$48,058
Drawdown-$1,942 desde $50,000$58 sobre límite
* Saldo estimado pendiente de confirmación del broker para el 13 Abr
4Diagnóstico del 13 Abr
El stop de 1.25 pts destruyó los trades correctos y no protegió los incorrectos
VIX 21→19.9 · +48 pts alcista · 4/6 Shorts en día alcista · SL 2.4× más ajustado que el mínimo de regla · Cuenta a $58 del límite
Diagnóstico cualitativo — sesión 13 Abr 2026
Día alcista con sesgo bajista persistente y stops que no respetan las reglas vigentes — la combinación más costosa posible
El 13 de Abril presenta una combinación particularmente costosa: el mercado era alcista (VIX bajando, precio subiendo 48 pts desde la apertura), pero 4 de los 6 trades fueron Short. A esto se sumaron stops de 1.25 pts en un mercado con ATR de 2.2 pts — lo que equivale a poner el stop en el 56% del movimiento normal de ruido del día. El resultado matemático era casi garantizado: pérdida.
El hallazgo más doloroso es T4 Long @6864. Este trade tenía dirección correcta (Long en día alcista), precio en zona de soporte (onPOC), y TP configurado a 6878. Era el setup de mayor calidad del día. Sin embargo, el stop de 1.25 pts (@6862.75) se activó por el ruido normal del mercado, y el precio llegó a 6882 poco después. Con un stop de 3 pts (6861), este trade hubiera ganado +$180. La diferencia entre -$12.50 y +$180 es únicamente el tamaño del stop: 1.75 pts.
El sesgo bajista persistente (4 Shorts en día alcista) no es nuevo en este historial. El 1 y 6 de Abril mostraron exactamente el mismo patrón. La causa parece ser que el contexto geopolítico del fin de semana (colapso de talks US–Irán) predispuso el sesgo hacia lo bajista, ignorando las señales del mercado real. La lección: el contexto fundamental orienta el sesgo inicial, pero el mercado en tiempo real manda — cuando las señales dicen UP y el precio sube, el sesgo debe cambiar.
Los dos intentos de entry PM (6873.50 y 6881.25 cancelados) muestran que hubo reconocimiento tardío de que el mercado era alcista. El problema es que para las 13:08, el mercado ya estaba 48 pts arriba desde la apertura — perseguir el precio en ese punto es el error contrario al sesgo bajista del AM.
Reglas confirmadas y urgentes — aplicar MAÑANA antes de cualquier trade
🔴 URGENTE #1 — Verificar saldo broker ANTES de operar: El saldo estimado es ~$48,058. Si está por debajo de $48,050, el día siguiente NO se opera en fondeo. El margen de $58 no admite error.
🔴 URGENTE #2 — Stop mínimo 3 pts (regla vigente incumplida hoy): Con VIX 21, la regla establece SL mínimo 3 pts. Hoy todos los stops fueron 1.25 pts = 2.4× fuera de la regla. Si el stop de T4 hubiera sido 3 pts, hubiera ganado +$180 en lugar de perder -$12.50.
🔴 URGENTE #3 — GTC target obligatorio = 2× stop: Con stop 3 pts → target mínimo 6 pts. T4 Long con TP en 6870 hubiera ganado fácilmente. Los TPs de los Shorts (6844–6855) estaban bien dimensionados pero la dirección era equivocada.
🟡 IMPORTANTE — Sesgo alcista con VIX <22 bajando: Cuando el VIX baja de 22 hacia 19, la estructura favorece Long. La apertura geopolítica negativa (Hormuz) ya estaba "priced in" — el mercado lo demostró subiendo 48 pts. Regla nueva: si en los primeros 20 min de sesión el precio sube por encima del Open RTH → sesgo Long únicamente.
🟡 IMPORTANTE — Máximo 1 trade en fondeo hasta confirmar saldo con broker: Con $58 de margen, cada trade representa ~21% del margen disponible. Hasta que el saldo sea confirmado y recuperado por encima de $48,150, máximo 1 trade/día en fondeo.
🟢 POSITIVO — PM: No perseguir el precio: Los entries PM a 6873.50 y 6881.25 se cancelaron antes de fill. Eso es correcto. Perseguir el precio 48 pts arriba del open con cuenta en riesgo extremo hubiera sido el error más grave. La disciplina de cancelar esos entries fue correcta.
🔴 KELTNER WIDTH: Séptima sesión sin dato válido. Esta es la herramienta que mide el régimen de volatilidad. Sin ella, los stops se calibran "a ojo" — lo que resulta en stops de 1.25 pts cuando el régimen requería 3 pts. Resolver ANTES de la próxima sesión.
