1Resumen operativo — Simulador
Dashboard 15 Abr 2026
Sim101 · MES JUN26 (no ES) · VIX 17.8→17.98 · 10:38 – 13:03 · 4 setups · Mercado alcista consolidando 7020→7040 · Instrumento cambiado a MES
🚨
ALERTA ROJA MÁXIMA — Saldo fondeo $48,007.75 · Solo $7.75 sobre el límite · Resultado de hoy: -$3.50 neto
El saldo del fondeo alcanzó $48,007.75 después de la pérdida de hoy (-$3.50 neto). El límite de drawdown es $48,000. Quedan solo $7.75 de margen — literalmente un tick y medio en MES. El trade TA de hoy perdió -$2.50 con un SL de 0.50 pts que se activó en el mismo segundo que el entry. La cuenta fondeada está en estado de emergencia operativa. La regla más urgente: verificar con el broker si la cuenta tiene protección automática o si hay posibilidad de resetear antes de que el límite se alcance.
📈
Régimen alcista estable — VIX 17.8→17.98 (segundo mínimo histórico) · MES en zona 7020–7040
Hoy el instrumento usado en el SIM cambió de ES a MES JUN26 — el Micro E-mini S&P 500 ($5/pt). Esto reduce en 10× el P&L del sim pero también el riesgo. El VIX de 17.8 es el más bajo del período, con ATR de solo ~1.5–1.9 pts. La sesión fue mayormente alcista en AM (7020→7036) con un retroceso PM (7036→7026) que generó señales bajistas que resultaron en pérdidas. El mercado volvió a subir hasta ~7040 al cierre de PM.
🟢 VIX 17.8→17.98 · ATR ~1.5–1.9 pts · MES JUN26 · Rango 7020–7040 (+20 pts) · Keltner Width = 0 — dato inválido, no considerado
P&L Sim (MES)
-$15.00
MES 1c · 4 setups
Único Ganador
+$23.75
T2 Long · 3/4 · +4.75 pts
Peores pérdidas
4/4 → LOSS
T3 y T4 con señales perfectas
ATR del día
~1.7 pts
Muy bajo · VIX 18
Instrumento
MES
Cambio de ES a MES en SIM
Profit Factor
0.61
$23.75 / $38.75
VIX
17.9
Mínimo 2 en registro
T3 y T4 con 4/4 señales perfectas resultaron en pérdidas — el mercado revirtió contra señales perfectamente alineadas
El hallazgo más desconcertante del día: T3 y T4 tenían 4/4 confluencias Short (VWAP DOWN + SMA20 ↓ + SMA80 ↓ + LR89 ↓) y ambos perdieron. T3 perdió -$10 y T4 perdió -$12.50. Esto confirma que incluso con señales perfectas, el mercado de VIX bajo con ATR de 1.7–1.9 pts tiene "ruido" suficiente para activar stops cortos antes de continuar. Con ATR 1.94 pts en T4, el stop mínimo de 3 pts habría contenido el trade.
Cambio de instrumento: de ES a MES en el SIM — decisión correcta dadas las circunstancias
Operar MES en el SIM (en lugar de ES) fue una decisión adecuada — reduce el riesgo simulado en 10× y permite seguir registrando trades para análisis sin el impacto emocional de las grandes pérdidas en ES. El resultado de -$15 en MES equivaldría a -$150 en ES, que en las condiciones actuales hubiera sido significativo para el estado mental. La coherencia es: fondeo ya opera MES → SIM también opera MES.
P&L por setup (MES · $5/pt)
Curva de capital acumulada
Detalle de operaciones — Sim (MES JUN26)
| # | Hora | Dir. | Entry | Exit | Pts | P&L | Señales | Sesgo día |
|---|
El paradox del día — 4/4 que no funcionó
⚠️ T3 y T4: 4/4 señales perfectas → pérdida · Contexto: ATR 1.9 pts · Stops implícitos demasiado ajustados
T3 Short @7026.50 · 4/4VWAP ↓ · SMA20 ↓ · SMA80 ↓ · LR89 ↓-$10 (-2 pts)
T4 Short @7029.50 · 4/4VWAP ↓ → cambió a UP en exit-$12.50 (-2.5 pts)
ATR del momento:~1.94 pts en T4 · 1.94 pts de "ruido" normal2 pts < 1.5× ATR
Con ATR de 1.94, el movimiento de -2 pts de T3 y -2.5 pts de T4 está dentro del ruido normal del mercado. El stop real debió ser ≥3 pts para dar al trade espacio. Ambas entradas eran técnicamente correctas — el timing y el stop los mató.
Contexto de niveles — 15 Abr (datos parciales)
Window Nodes: Sin datos capturados (todos en 0) — indicador de niveles no estaba activo o no capturó en MES
ATR: 1.51 pts (T1) → 1.59 pts (T2) → 1.94 pts (T4) — ATR subió durante la sesión
Precio VWAP: 7023.80 (10:38) → 7031.17 (11:31) → 7030.28 (12:57) → 7029.91 (13:00)
⚠️ Window_POC, Window_AP_High, Window_AP_Low = 0 en todos los fills. Los niveles de referencia del día no están disponibles para este análisis. Keltner Width también = 0. El sistema capturó solo las señales de los 4 indicadores principales.
3Sim vs Fondeo
Análisis comparativo — 15 Abr 2026
Fondeo: /MESM26 (1c = $5/pt) · Sim: /MES (1c = $5/pt) · VIX 17.9 · Sim -$15 · Fondeo -$3.50 neto (broker)
El stop de 0.50 pts destruyó el único trade del fondeo — activado en el mismo segundo que el entry
TA del fondeo (Long @7031.25) tenía un SL en 7030.75 = solo 0.50 pts de distancia. El SL se activó a las 11:32:38 — exactamente 9 segundos después del entry a las 11:32:29. Con ATR de 1.59 pts, un stop de 0.50 pts equivale a 0.31× ATR — literalmente más pequeño que el ruido de tick del mercado. El mismo trade en el SIM (T2 Long @7031.25) ganó +$23.75 porque no tenía un stop tan ajustado. El TP estaba correctamente posicionado a 6 pts (@7037.25) pero nunca tuvo oportunidad de alcanzarse.
Simulador (Sim101)
-$15.00
MES 1c · 4 setups · WR 25%
Cuenta Fondeo
-$3.50
MES 1c · 1 trade · WR 0% · broker
P&L fondeo — broker confirmado (15 Abr)
TA: Buy @7031.25 → SL @7030.75 = -0.50 pts × 1c × $5 = -$2.50 · Comisiones: -$1.00 · Neto: -$3.50
Saldo post trade: $48,007.75 · Distancia al límite: $7.75
🔍 Análisis forense del SL: ¿qué hubiera pasado con 3 pts de stop?
SL real (fondeo)@7030.75 · distancia 0.50 pts-$2.50 · activado
SL regla (3 pts mínimo)@7028.25 · distancia 3 ptsNo hubiera sido activado
TP configurado@7037.25 · distancia 6 pts+$30 potencial con 3pt SL
Precio mínimo alcanzado~7030.50 (estimado por SL activación)0.75 pts bajo entry
Si el SL era 3 pts, el precio nunca hubiera activado el stop (el mínimo fue ~7030.50). El trade hubiera subido hasta el TP de 7037.25 = +$30 en lugar de -$2.50. La diferencia es $32.50 — más de 4 días del actual margen de la cuenta.
Reconstrucción de trades con correlato sim
TA — Pérdida · -$2.50 11:32:29 · Buy @7031.25 → SL @7030.75 (9 seg) · -0.50 pts
Correlato sim T2 (Long @7031.25 → @7036.00 = +$23.75). Entrada exactamente al mismo precio ($7031.25). La única diferencia entre el fondeo y el sim: el stop. El fondeo tenía SL a 7030.75 (0.50 pts), el sim no tenía stop tan ajustado y capturó el movimiento completo de +4.75 pts hasta 7036. El TP del fondeo (7037.25) era correcto — estaba bien calibrado para el movimiento del día. El único fallo fue la distancia del SL: 0.50 pts en un mercado con ATR de 1.59 pts.
P&L fondeo: -$2.50 · Sim T2: +$23.75 · Precio idéntico, stop diferente → resultados opuestos.
Sin correlato en fondeo T1 sim (2/4 viol.), T3 sim (4/4 loss), T4 sim (4/4 loss) · No replicados
T1 (2/4 violación, -$16.25), T3 (4/4, -$10) y T4 (4/4, -$12.50) del sim no tienen correlato en fondeo. Esto fue positivo en términos netos: esos 3 trades sumaron -$38.75 en sim. Al no replicarlos, el fondeo evitó $38.75 de pérdidas adicionales. Los intentos PM del fondeo (Sell Lim @7033, Buy Lim @7040.25) se cancelaron antes de fill — también correcto con $7.75 de margen.
Tendencia acumulada — saldo fondeo (broker) · 19 sesiones
SesiónGrossNetoSaldo
18–20 Mar-$312.50-$467.50$49,532.50
23 Mar-$885-$925$48,607.50
24–25 Mar-$387.50-$407.50$48,200.00
27 Mar+$127.50+$112.50$48,312.50
30–31 Mar+$67.50+$34.50$48,347.00
1–2 Abr-$52.50-$100.50$48,246.50
6–7 Abr-$85-$103$48,143.50
8–9 Abr-$37.50-$69.50$48,074.00
10 Abr+$37.50+$27.50$48,101.50
13 Abr-$67.50-$79.50$48,022.00
14 Abr-$8.75-$10.75$48,011.25
15 Abr-$2.50-$3.50$48,007.75
Drawdown-$1,992.25 desde $50K$7.75 margen
4Diagnóstico del 15 Abr
El SL de 0.50 pts en TA fue la decisión más costosa del período — el mismo trade hubiera generado +$30 con SL de 3 pts
VIX 17.9 · MES · TA perdió -$2.50 con SL 0.31× ATR · Fondeo a $7.75 del límite · 4/4 perdedores en sim por ATR bajo
-$15.00
Sim · 4 setups MES
Diagnóstico cualitativo — sesión 15 Abr 2026
El stop de 0.50 pts no es gestión de riesgo — es aleatoriedad pura cuando el ATR es 1.59 pts
El 15 de Abril presenta el caso más claro de todo el historial sobre el problema del stop demasiado ajustado. TA del fondeo entró Long @7031.25 (mismo precio que T2 del sim) con SL en 7030.75 — exactamente 0.50 pts de distancia. Con ATR de 1.59 pts en ese momento, colocar el stop a 0.50 pts es lo mismo que decir: "si el precio se mueve el 31% de su rango normal de ruido, salgo". El mercado activó ese stop en 9 segundos y luego continuó subiendo 6 pts hasta 7037.25 — exactamente el TP que había sido configurado.
El costo matemático exacto: Con SL de 3 pts (el mínimo según las reglas vigentes para VIX 18–22), el stop hubiera sido @7028.25. El precio tocó ~7030.50 y rebotó — nunca hubiera activado el stop de 3 pts. El trade hubiera subido hasta el TP de @7037.25 = +6 pts × $5 = +$30. La diferencia entre el resultado real (-$2.50) y el resultado con SL correcto (+$30) es $32.50. Ese $32.50 representa más de 4 días del margen actual de la cuenta.
En el SIM, T3 y T4 con 4/4 señales perfectas también perdieron. Esto muestra un patrón adicional: con VIX muy bajo (~18) y ATR de apenas 1.9 pts, los movimientos de precio dentro del rango del trade son de 2–2.5 pts — exactamente el límite del stop implícito de los trades sim. El sistema está calibrado para ATR mayores (2.5–4 pts). Con ATR 1.7–1.9, los stops necesitan ajustarse hacia abajo (2–2.5 pts) pero las señales 4/4 siguen siendo válidas porque el ratio riesgo/recompensa se mantiene si el target es 2× el stop.
El fondeo está en estado de emergencia operativa con $7.75 de margen. La única decisión racional en este punto es pausar completamente el fondeo hasta (a) consultar con la firma si hay opciones de reset o extensión, (b) analizar si el SIM puede generar 3–5 sesiones positivas consecutivas que demuestren recuperación del sistema, y (c) revisar el contrato de fondeo para entender qué sucede exactamente cuando el saldo toca $48,000.
Reglas de emergencia — Activas desde mañana 16 Abr
🔴 REGLA SUPREMA — Fondeo en pausa total: Con $7.75 de margen, un trade de -$8 (SL de 1.6 pts en MES, normal para VIX 18) liquida la cuenta. No abrir ningún trade en fondeo hasta confirmar con el broker.
🔴 CONSULTAR BROKER URGENTE: ¿Qué sucede exactamente cuando el saldo toca $48,000? ¿La cuenta se cierra automáticamente? ¿Hay opción de reset? ¿Hay período de gracia? Esta información es crítica antes de cualquier acción.
🔴 SL MÍNIMO — nunca menos de 2.5× ATR: Con VIX 18 y ATR ~1.6 pts, el SL mínimo es 4 pts. El SL de 0.50 pts es 0.31× ATR — está dentro del ruido puro. Regla reformulada: SL = max(3 pts según VIX, 2× ATR del momento de entrada).
🟡 SIM — ajustar targets en VIX <19: Con ATR ~1.7 pts, targets de 5–6 pts (3× ATR) son alcanzables pero requieren paciencia. Los stops de 3 pts (1.75× ATR) tienen alta probabilidad de no activarse si el entry es en zona A.
🟡 SIM — T1 (2/4) nunca ejecutar: T1 con SMA20 negativa y LR89 negativa en Long era una violación clara. Las reglas dicen mínimo 3/4 — esto no cambió.
🟢 POSITIVO — T2 (3/4) fue el único ganador: 3/4 válido con VWAP UP + SMA80 ↑ + LR89 ↑ capturó +4.75 pts. La SMA20 casi plana (-0.001) no fue un obstáculo real. Con 3/4 confirmados y zona A, el trade es ejecutable.
🔴 Keltner Width — DÉCIMA sesión sin dato válido. Sin este indicador el sistema opera incompleto.