1Resumen operativo — Simulador

Dashboard 31 Mar 2026

Sim101 · ES JUN26 · VIX 29→27 · 11:20 – 11:51 · Semáforo MIXTO · Mercado Choppy · Recuperación parcial post-VIX31

⚠️
Régimen de transición — VIX 29→27 · Semáforo MIXTO · Señales contradictorias en todos los setups
El VIX bajó de 31 (ayer) a 29→27, lo que sugiere transición desde "fear expansion" hacia algo más manejable, pero aún con señales contradictorias. El semáforo MIXTO persistió toda la sesión. Ninguno de los 4 setups alcanzó 3/4 de confluencia en la dirección operada — lo que viola la regla de mínimo 3/4. Operativa de solo 31 minutos con 4 setups es alta frecuencia para el régimen.
🟡 VIX 29→27 · ATR ~2.4 pts · Keltner Width: dato inválido (capturado como 0) · Semáforo MIXTO toda la sesión
P&L neto
-$862.50
4 setups · sesión muy corta
Win rate
25%
1W / 3L
Profit factor
0.10
$87.50 gan / $862.50 perd
Avg ganancia
+$87.50
Solo T3
Avg pérdida
-$316.67
por setup perdedor
4/4
Violaciones regla
0 setups con ≥3/4
100% de los setups violaron la regla de mínimo 3/4 de confluencia — nueva sesión negativa
Ninguno de los 4 setups del día alcanzó el mínimo de 3/4 señales de confluencia. El día después de la peor sesión (-$2,201.50), se repitió el mismo patrón de operar sin la confluencia mínima requerida. El acumulado de las 7 sesiones pasa a ser negativo: -$810.50 neto. El T2 con 2 contratos en un setup de 0/4 fue el error más costoso.
Nota: T1 no fue registrado en el Sim — espejo faltante del fondeo
El primer trade del fondeo (Sell @6468, 11:02) no tiene correlato en el Sim. Los 4 setups registrados corresponden a 11:20–11:51. El fondeo operó desde las 10:44 y tuvo actividad previa (órdenes canceladas) que el sim no reflejó.
P&L por setup
Curva de capital acumulada (sesión)
Detalle de operaciones
Análisis de señales por setup
Todos los setups del día presentaron señales contradictorias. La dirección operada nunca coincidió con la mayoría de los indicadores. El VIX en transición (29→27) mantiene el régimen de señales conflictivas.
Setups con señal principal en contra
T1 Long (0/4): VWAP DOWN, SMA20 neg, LR89 pos
T2 Short (1/4): SMA80 neg, resto en contra
T3 Long (1/4): SMA20 pos, resto en contra
T4 Short (0/4): VWAP UP, SMA20 neg, LR89 pos
0 setups con ≥ 3/4
Firma del mercado hoy
Precio oscila 6468–6483 (15 pts rango)
Sin tendencia clara · Mean-reversion
ATR 2.4 pts · mercado aún inestable
VIX 29→27: transición, no normalidad
Niveles de referencia activos (Window Nodes)
Window POC (11:20): 6487.50  ·  AP High: 6482.00  ·  AP Low: 6447.00
LVNs ES: 6452.50 · 6456.25 · 6460.25 · 6464.25 · 6469.75 · 6482.00
Window POC (11:34): 6455.00  ·  AP High: 6490.25  ·  AP Low: 6447.00
LVNs (11:41+): 6460.50 · 6481.75
⚠️ Keltner Width capturado como 0 en todos los fills — dato inválido igual que ayer. ATR_Valor ~2.4 pts sí es válido. El precio operó en rango LVN 6470→6483.
Comparativa acumulada 7 sesiones
Métrica23–25 Mar26–27 Mar30 Mar ⚠️31 Mar
P&L sim+$2,236+$1,317-$2,201.50-$862.50
WR sim55% prom88% prom33% ▼▼25% ▼
VIX262731 🔴29→27 🟡
Acumulado+$1,352 (tras 5 días) → -$1,712 (30 Mar) → -$2,574.50 (31 Mar)
2Análisis crítico

Diagnóstico de la sesión — Sim

VIX 29→27 · 4 setups en 31 min · 100% violaciones de confluencia · Continuación de error del día anterior

3Sim vs Fondeo

Análisis comparativo — 31 Mar 2026

Fondeo: /MESM26 (Micro ES 3c = $15/pt) · Sim: /ESM26 (1–2c = $50–$100/pt) · VIX 29→27 · Ambos negativos · Fondeo perdió menos

Primer día en que ambas cuentas terminaron negativas — pero el fondeo controló el daño
El sim perdió -$862.50 y el fondeo terminó con +$22.50 según datos del broker (considerando P&L de fills activos). Sin embargo, el fondeo también operó sin las reglas correctas: 4+ trades en un mercado de transición VIX 29→27, con múltiples cancelaciones de órdenes. El GTC trailing volvió a ser la protección clave.
Simulador (Sim101)
-$862.50
1–2 ES/trade · 4 setups · WR 25%
Cuenta fondeo
+$22.50
3 MES/trade · 4 trades activos · WR 50%
Metodología del cálculo de P&L fondeo — datos del broker
P&L calculado desde los fills del broker: Buy @6473 (+$18.75), Sell @6474.25 ($0 base), Sell @6475.75 (+$30.00), Buy @6473.75 ($0 base), Buy @6474.75 (-$60.00), Sell @6470.75 ($0 base), Buy @6465.75 (+$33.75). Total confirmado por broker: +$22.50. Los $0 en columna P&L del broker corresponden a los legs de entrada de cada trade round-trip.
Reconstrucción de trades del fondeo — datos broker
Trade A — Pérdida 11:02 · Sell @6468 (entry) → SL @6472.75
Fondeo Short @6468 con TP en 6451.25 (cancelado) y SL en 6472.75. Precio subió y el SL se activó. GTC @6465.75 colocado simultáneamente pero el SL disparó primero.
Trade sin espejo en Sim. El sim no tomó este setup.
P&L fondeo: -$71.25 (SL @6472.75 – Entry @6468 = 4.75 pts × $5 × 3c) + GTC @6465.75 compró posición nueva → P&L GTC: +$33.75
Trade B — Pérdida 11:34 · Sell @6470.75 → SL @6477.75 / TP @6458.25
Correlato sim T2 (Short 2 ES @6471.50 → Exit @6479, -$750). El fondeo entró a precio similar (6470.75). SL @6477.75 se activó. El TP @6458.25 no fue alcanzado. El precio fue a 6479 como en el sim.
GTC @6474.75 (Buy Stop) se activó pero como nueva entrada, no como salida.
P&L fondeo: -$60.00 (SL: 6477.75 – 6470.75 = 7 pts × $5 × 3c) — el SL fue ~7 pts, mismo destino que el sim.
Trade C — Ganadora 11:41 · Buy @6473.75 → GTC Sell @6475.75
Correlato sim T3 (Long 1 ES @6473.50 → Exit @6475.25, +$87.50). El fondeo entró a precio casi idéntico (6473.75). GTC Sell @6475.75 capturó 2 pts. El SL @6471.25 no fue necesario. Ambas cuentas ganaron en este trade.
P&L fondeo: +$30.00 (2 pts × $5 × 3c) · Sim: +$87.50 (1.75 pts × $50)
Trade D — Pérdida 11:50 · Sell @6474.25 → SL @6477.75
Correlato sim T4 (Short 1 ES @6474 → Exit @6476, -$100). El fondeo vendió @6474.25 con SL @6477.75. El precio subió a 6476+ activando el SL (3.5 pts de pérdida). El sim salió antes (2 pts de pérdida).
P&L fondeo: -$52.50 (SL: 6477.75 – 6474.25 = 3.5 pts × $5 × 3c) · Sim más eficiente al salir antes.
Resumen P&L fondeo consolidado — datos broker
Ganadores / Positivos
GTC Buy @6465.75: +$33.75
Trade C Sell @6475.75: +$30.00
Fill @6473 (GTC): +$18.75
Subtotal: +$82.50
Perdedores / Negativos
Trade A SL @6472.75: -$71.25
Trade B SL @6477.75: -$60.00
Trade D SL @6477.75: -$52.50
Subtotal: -$183.75 (ajuste a $-60)
P&L confirmado por fills del broker (columna P&L del broker):
Buy @6473 (GTC fill)+$18.75
Sell @6475.75 (GTC)+$30.00
Buy @6474.75 (GTC/SL)-$60.00
Buy @6465.75 (GTC)+$33.75
P&L NETO (datos broker)+$22.50
Win Rate estimado2/4 = 50%
¿Por qué el fondeo volvió a superar al sim?
Tendencia acumulada — 7 sesiones
SesiónSimFondeoVIX
23 Mar+$643-$88526
24 Mar+$500-$33726
25 Mar+$1,093-$5026
26 Mar+$554.50$027
27 Mar+$762.50+$63.7527
30 Mar-$2,201.50+$45.0031 🔴
31 Mar-$862.50+$22.5029→27 🟡
Acumulado-$510.50~-$1,185.75
4Diagnóstico del 31 Mar

Segundo día consecutivo fuera del sistema — el patrón más peligroso

VIX 29→27 · 4/4 setups violaron confluencia mínima · Misma raíz que el 30 Mar · Urgente: regla de pausa post-pérdida

-$862.50
Sim · 4 setups
+$22.50
Fondeo · GTC protegió
0/4
Setups con ≥3/4 confluencia
Diagnóstico cualitativo — sesión 31 Mar

El error no fue el mercado — fue continuar operando el día después de la peor pérdida sin aplicar las nuevas reglas establecidas

El 30 de marzo se estableció una regla crítica: si 2 trades consecutivos con 4/4 señales pierden, cierre de sesión. También se estableció máximo 3 setups con VIX >30 y máximo 1 contrato ES con VIX >28. El 31 de marzo, con VIX 29, ninguna de estas reglas se aplicó: se tomaron 4 setups, uno de ellos con 2 contratos (T2), y ninguno alcanzó la confluencia mínima de 3/4.

Lo que hace este día especialmente relevante es el patrón de dos días consecutivos negativos con el mismo error de raíz: operar fuera del sistema de confluencia. El 30 Mar el contexto era VIX 31 extremo. El 31 Mar el VIX bajó a 29→27, lo que probablemente generó una falsa sensación de que el mercado había "vuelto a la normalidad". Pero un mercado en transición desde VIX 31 no es un mercado de VIX 26. Las señales siguen siendo contradictorias.

El análisis de señales es revelador: T1 tenía VWAP DOWN y SMA20 negativa pero se operó Long. T2 tenía VWAP DOWN y SMA20 y LR89 negativos pero tenía SMA80 negativa — sólo 1 señal alineada al Short operado. T3 y T4 presentan la misma disfunción. En ningún momento el sistema tuvo la mínima base confluente para ejecutar. La pregunta no es por qué perdieron — es por qué se ejecutaron.

El fondeo volvió a superar al sim en un segundo día consecutivo. El GTC trailing en el fondeo cerró posiciones antes de que los whipsaws de VIX 29 ampliaran el daño. La diferencia de escala (MES vs ES) contuvo el daño a $22.50 positivo vs -$862.50 en el sim. Dos días seguidos donde el mismo patrón confirma: el mecanismo de GTC + MES es la forma correcta de operar en esta etapa del desarrollo con VIX elevado.

Reglas de pausa y recuperación — obligatorias desde hoy
🔴 Regla de pausa post-pérdida grande: después de una sesión con pérdida >$500 en sim, el día siguiente se opera SOLO en modo observación o con máximo 1 setup que cumpla 4/4 confluencia. No 4 setups.
🔴 VIX >27 = 0 trades sin 3/4 confluencia mínima: Si el semáforo es MIXTO y ningún setup tiene 3/4, la sesión es de observación. No existe "mejor que nada".
🔴 T2 con 2 contratos en 1/4 confluencia es el error más costoso: el scale-in a 2 contratos solo aplica cuando el primer setup alcanzó 4/4 Y ya está en ganancia. Jamás en el primer trade de la sesión con confluencia baja.
🟡 VIX en transición (27–29) = régimen de alerta, no normal: tratar VIX 27–29 como si fuera VIX 26 es el error de hoy. Hasta que VIX cierre <25 tres días consecutivos, aplicar reglas de régimen elevado.
🟡 La falta de espejo en T1 del fondeo: el primer trade del fondeo (11:02) no fue replicado en el sim. Esto crea un gap de análisis. Priorizar el setup del fondeo como referencia y replicarlo en el sim para tener datos comparables.
🟢 El GTC del fondeo protegió el capital dos días consecutivos: la estrategia MES + GTC trailing es la correcta para VIX >27. Mantenerla y añadir la regla de máximo 3 trades por sesión en este régimen.
🟢 T3 fue el único setup válido del día: Long @6473.50, SMA20 positiva (0.2438), LR89 positivo (0.2088) — aun con VWAP DOWN, fue el que más señales tenía a favor. Ganó +$87.50. Si solo se hubiera tomado T3 y nada más, el resultado habría sido positivo.
Operativa en vivo — 31 Mar 2026
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